Futures Приступаем к торговле фьючерсами

Тема в разделе "Начинающим Futures", создана пользователем Monika, 15 мар 2015.

  1. Monika

    Monika Модератор Раздела Инвестиции Модератор

    Сообщения:
    2.403
    Симпатии:
    180
    Баллы:
    54
    Пол:
    Женский
    [​IMG]Если вы чувствуете, что уже готовы ринуться «в бой» и начать торговать фьючерсами, не спешите торговать на реальном счете. Испытайте свои силы на демо-счете, чтобы иметь возможность ознакомиться с рынками, их поведением, котировками, отработать различные торговые стратегии, не рискуя при этом реальными средствами. Есть несколько характеристик, на которые обязательно нужно обратить внимание при выборе рынков для торговли.

    Волатильность.

    Есть ряд фьючерсных контрактов, выделяющихся своей высокой волатильностью, то есть ценовой диапазон, в котором они торгуются, шире других. Для определения риска или прибыльности того или иного контракта, волатильность является важным показателем. Разные трейдеры по-разному к нему относятся. Одни избегают высоковолатильных инструментов, так как они несут с собой вероятность более высоких потерь, другие же, наоборот, готовы рискнуть, так как и потенциальная прибыль, в случае удачи, будет более значительной.

    Ликвидность.

    Торговать нужно продуктами, имеющими высокую ликвидность. Чтобы определиться с ликвидностью, обратите внимание на величину ценового спрэда, объемы торговли, открытый интерес и частоту совершения сделок. Торгуйте на активных рынках, это гарантирует, что вы сможете выйти из рынка так же легко, как вошли в него.

    Объем – это количество контрактов, проторгованных на протяжении некоего временного отрезка.

    Открытый интерес – количество не закрытых или не поставленных фьючерсов (каждая сделка имеет с одной стороны покупателя, с другой продавца, но открытый интерес подсчитывается с учетом только одной стороны).

    Объем и открытый интерес ежедневно фиксируются. Эти данные служат трейдерам для определения важных уровней на рынке. Трейдеры, которые не пренебрегают контролем среднего ежедневного объема и открытого интереса, более эффективно используют возможности для получения прибыли. Если на рынке наблюдаются низкие объемы и высокий открытый интерес, принято считать, что на таком рынке действуют хеджеры, если же все наоборот, объемы высокие, а открытый интерес низкий, то такой рынок считается более спекулятивным.

    Размер контракта.

    Контракт выбирайте соответственно своему депозиту и стилю торговли. Тем более, что выбор достаточно широк, можно выбирать даже между стандартным контрактом и его уменьшенной версией (E-mini). Контракты E-mini имеют несколько преимуществ – они более ликвидны благодаря меньшему размеру, начальная маржа более низкая по сравнению со стандартными контрактами. Но есть и еще меньшие контракты, E-micro, которые создавались специально для индивидуальных трейдеров (например, доступны микро контракты по золоту и нескольким валютам).

    Выбор брокера.

    Еще до начала торговли вы должны открыть торговый счет у брокера. Выбору брокера нужно уделить должное внимание, так как вам придется в дальнейшем с ним сотрудничать, он будет отвечать за выполнение ваших сделок и обслуживать ваш счет, и от него во многом будет зависеть ваш будущий успех. Поэтому выбирайте из нескольких вариантов и отдайте предпочтение тому брокеру, у которого комбинация величины комиссионных и предоставляемых услуг покажется вам лучшей из возможных. Проверьте вашего брокера через Национальную фьючерсную ассоциацию (NFA). Эта организация контролирует работу фьючерсных брокеров, хранит о них всю информацию – регистрационную историю, штрафы, жалобы и т.п. Все члены национальной фьючерсной ассоциации должны соответствовать ее высоким требованиям.

    Брокеры, работающие во фьючерсном бизнесе, делятся на клирингующих брокеров (FCM) и представляющих (IB).

    Клирингующий брокер должен быть зарегистрирован в CFTC. Это может быть человек или организация. Клирингующий брокер принимает ордера на покупку/продажу фьючерсов или опционов на фьючерсы и принимает деньги (или другие активы) при их исполнении от клиентов.

    Представляющий брокер (фирма или человек) тоже должен быть зарегистрирован в CFTC, тоже принимает ордера на покупку или продажу фьючерсов или опционов на фьючерсы, но в отличие от клирингующего брокера, не берет деньги или другие активы от клиента.

    Также может быть брокер, предоставляющий полный комплекс услуг, то есть обеспечивает представление, исследование и поддержку, но комиссионные у такого брокера, как правило, выше, и дисконтный брокер, предоставляющий разные торговые решения и берущий меньшие комиссионные в зависимости от уровня обслуживания и поддержки.

    Правильно определите размер вашего счета.

    Чтобы определить правильный размер вашего торгового счета, вам придется потратить время на изучение рынков, которые вы предполагаете торговать, ознакомьтесь с характеристиками контракта и финансовыми результатами, которые дает выбранная вами торговая стратегия. Вы должны быть убеждены, что сможете соответствовать требованиям гарантийного обеспечения. Также имейте в виду, что счета должны быть контролируемы и отделены от других счетов. Капитализация вашего счета должна позволять вам рисковать только небольшой частью средств в каждой сделке.

    Параметры риска.

    Если в ваши планы не входит полная потеря средств на счету, то не относитесь халатно к определению максимально допустимых для вас потерь еще до начала работы на рынке. И уже опираясь на допустимые пределы риска, определяйтесь со своими ожиданиями. Это снизит вероятность присутствия эмоциональной составляющей в вашей работе.

    Торговый план.

    До начала торговли советуем разработать план принятия ваших торговых решений. Основывать свой план вы должны на качественном глубоком анализе рынка, а также вы должны четко понимать цель вашей торговли, определиться на основе чего вы будете торговать (графики, индикаторы, отчеты), какой частью депозита вы готовы рискнуть, как вы будете вести себя, если рынок пройдет мимо вас, какие ордера будете использовать, как будете контролировать рынок и т.д.

    Придерживайтесь своего плана.

    Удачливых трейдеров делает дисциплина, неудачливых - ее отсутствие. Если вы хотите стать удачливым трейдером, не отступайте от своего плана, не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения. И помните, что хороший торговый план – это полдела, вторая половина успеха – умение придерживаться этого плана.

    И, напоследок, хочется обратить ваше внимание на необходимость вести детализированный журнал ваших сделок и время от времени делать копии самой важной информации.
     

Поделиться этой страницей